Существует ли модуль python для решения / интеграции системы стохастических дифференциальных уравнений?

У меня есть система стохастических дифференциальных уравнений, которые я хотел бы решить. Я надеялся, что этот вопрос уже решен. Я немного обеспокоен построением моего собственного решателя, потому что боюсь, что мой решатель будет слишком медленным, и могут возникнуть проблемы с численной стабильностью.

есть ли модуль python для таких проблем?

Если нет, существует ли стандартный подход для решения таких систем.

7
integrator python stochastic

1 ответов

есть один:http://diffusion.cgu.edu.tw/ftp/sde/

пример с сайта:

""" add required Python packages """
from pysde import *
from sympy import *
""" Variables acclaimed """
x,dx=symbols('x dx')
r,G,e,d=symbols('r G epsilon delta')
""" Solve Kolmogorov Forward Equation """
l=sde.KolmogorovFE_Spdf(r*(G-x),e*x*(1-x),0,1)
sol=l.subs({e:r*d})

pprint(sol)
7