Загрузка цен на акции Yahoo в R

Это вопрос новичка в R. я загружаю ежемесячные данные о ценах акций yahoo finance, используя R, где имена тикеров считываются из текстового файла. Я использую цикл для чтения имен тикеров, чтобы загрузить данные и поместить их в список. Моя проблема в том, что некоторые имена тикеров могут быть неправильными, поэтому мой код останавливается, когда он сталкивается с этим случаем. Я хочу следующее.

  1. пропустите имя тикера, если оно неверно.
  2. каждый элемент в списке является фрейм данных. Я хочу, чтобы имена тикеров были добавлены к именам переменных в элементных фреймах данных.
  3. мне нужен эффективный способ создания фрейма данных,который имеет цены закрытия в качестве переменных.

вот пример кода для упрощенной версии моей проблемы.

library(tseries)  
tckk <- c("MSFT", "C", "VIA/B", "MMM") # ticker names defined  
numtk <- length(tckk);  
ustart <- "2000-12-30";
uend <- "2007-12-30" # start and end date  
all_dat <- list(); # empty list to fill in the data  
for(i in 1:numtk)  
{  
  all_dat[[i]] <- xxx <- get.hist.quote(instrument = tckk[i], start=ustart, end=uend, quote = c("Open", "High", "Low", "Close"), provider = "yahoo", compression = "m")  
}

код останавливается на третьей позиции, но я хочу пропустить этот тикер и перейти к "МММ". Я слышал о функции Trycatch (), но не знаю, как ее использовать.

согласно вопрос 2, я хочу, чтобы имена переменных для первого элемента списка были "MSFTopen", "MSFThigh", "MSFTlow"и " MSFTclose". Есть ли лучший способ сделать это помимо использования комбинации функции loop и paste ().

наконец, для вопроса 3 Мне нужен фрейм данных с тремя столбцами, соответствующими ценам закрытия. Опять же, я пытаюсь избежать петли.

спасибо.

26
finance r

7 ответов

лучше всего использовать quantmod и хранить результаты как временные ряды (в этом случае это будет xts):

library(quantmod)
library(plyr)
symbols <- c("MSFT","C","VIA/B","MMM")

#1
l_ply(symbols, function(sym) try(getSymbols(sym))) 
symbols <- symbols[symbols %in% ls()]

#2
sym.list <- llply(symbols, get) 

#3
data <- xts()
for(i in seq_along(symbols)) {
    symbol <- symbols[i]
    data <- merge(data, get(symbol)[,paste(symbol, "Close", sep=".")])
}
21

Это немного поздно...Если вы хотите захватить данные только с базовыми функциями R без каких-либо дополнительных пакетов, просто используйте функцию read.csv(URL), где URL-это строка, указывающая на нужное место в Yahoo. Данные будут извлечены в виде фрейма данных, и вам нужно будет преобразовать "дату" из строки В Тип даты, чтобы любые графики выглядели красиво. Простой фрагмент кода приведен ниже.

URL <- "http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=SPY"
dat <- read.csv(URL)
dat$Date <- as.Date(dat$Date, "%Y-%m-%d")

использование базовых функций R может дать вам больше контроля над манипуляция с данными.

21

Я немного опоздал на вечеринку,но я думаю, что это будет очень полезно для других опоздавших.

на на TTR извлекает символы инструмента из nasdaq.com, и настраивает символы, чтобы быть совместимыми с Yahoo! Финансы. В настоящее время он возвращает ~6,500 символов для AMEX, NYSE и NASDAQ. Вы также можете взглянуть на код stockSymbols это настраивает тикеры, чтобы быть совместимыми с Yahoo! Финансы, чтобы, возможно, настроить некоторые из тикеров в вашем файл.

Примечание: stockSymbols в редакции от TTR на CRAN сломан из-за изменения на nasdaq.com, но он исправлен в версии R-forge TTR.

8

Я делаю это так, потому что мне нужно иметь исторический прайс-лист и файл ежедневного обновления для запуска других пакетов:

library(fImport)

fecha1<-"03/01/2009"
fecha2<-"02/02/2010"

Sys.time()

y <- format(Sys.time(), "%y")    
m <- format(Sys.time(), "%m")    
d <- format(Sys.time(), "%d")
fecha3 <- paste(c(m,"/",d,"/","20",y), collapse="")

write.table(yahooSeries("GCI", from=fecha1, to=fecha2), file = "GCI.txt", sep="\t", quote = FALSE, eol="\r\n", row.names = TRUE)
write.table(yahooSeries("GCI", from=fecha2, to=fecha3), file = "GCIupdate.txt", sep="\t", quote = FALSE, eol="\r\n", row.names = TRUE)

GCI <- read.table("GCI.txt") 
GCI1 <- read.table("GCIupdate.txt")
GCI <- rbind(GCI1, GCI)
GCI <- unique(GCI)

write.table(GCI, file = "GCI.txt", sep="\t", quote = FALSE, eol="\r\n", row.names = TRUE)
3

Если ваша конечная цель-получить данные.рамка из трех столбцов цены закрытия, затем новый пакет tidyquant может быть лучше подходит для этого.

library(tidyquant)

symbols <- c("MSFT", "C", "VIA/B", "MMM")

# Download data in tidy format. 
# Will remove VIA/B and warn you.
data <- tq_get(symbols)

# Ticker symbols as column names for closing prices
data %>% 
    select(.symbol, date, close) %>% 
    spread(key = .symbol, value = close)

это будет масштабироваться до любого количества акций, поэтому файл 1000 тикеров должен работать просто отлично!

1

слегка изменено из приведенных выше решений... (спасибо Шейну и Стотастику)

 symbols <- c("MSFT", "C", "MMM")

 # 1. retrieve data

 for(i in seq_along(symbols)) {
   URL <- paste0("http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=", symbols[i])
   dat <- read.csv(URL)
   dat$Date <- as.Date(dat$Date, "%Y-%m-%d")
   assign(paste0(symbols[i]," _data"), dat)
   dat <- NULL
 }
1

к сожалению, URL "ichart.finance.yahoo.com-мертв и сейчас не работает. Как я знаю, Yahoo закрыл его, и, похоже, он не будет открыт.

несколько дней назад я нашел хорошую альтернативу (https://eodhistoricaldata.com/) С API, очень похожим на Yahoo Finance.

в принципе, для R-скрипта, описанного выше, вам просто нужно изменить эту часть:

URL <- paste0("ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=", symbols[i])

для этого:

URL <- paste0("eodhistoricaldata.com/api/table.csv?s=", symbols[i])

затем добавьте ключ API, и он будет работать в же, как и раньше. Я сэкономил много времени для своих R-скриптов на нем.

0